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Wörtliche Rede und wörtlich wiedergegebene Gedanken schreibt man zwischen Anführungszeichen.
Also so:
"Was soll denn das?", dachte Ronny.
Oder schau mal hier, da hab ich die Regeln für Wörtliche Rede ausführlich erklärt: Unverbindliche Punkte die ein Neuling wissen sollte bist zwar kein Neuling, aber vielleicht hilft es dir ja trotzdem.
Gruß, Phoenix